Por supuesto Clubman, la copia privada es 100% legal, ya que estás copiando algo que es tuyo, pero en este caso, estás copiando (descargando) algo que no es tuyo. Esa es la diferencia.
De verdad, descargar algo que no es tuyo es ilegal, se mire por donde se mire (nos guste más o nos guste menos). Ahora bien, por ahora, los jueces no han condenado a nadie (en España. En otros paises, como EEUU, sí.).